数据基础
贯通资产、负债及经营管理数据，形成模型运行所需的统一输入。
资产数据
负债数据
经营数据
ALM Model Platform
资产负债模型是体系建设中的关键引擎
平台将资产端与负债端数据进行定量建模，产出公司运营管理所需的指标和结果，将底层数据能力转化为管理决策能力。
定量建模
通过标准资产负债模型，将现金流、估值、资本、匹配和准则计量纳入同一套预测框架。
模型方法
预测任务
情景测算
管理决策
输出预算规划、业绩追踪、资产配置、风险管理和监管报送所需的关键指标。
经营指标
风险指标
决策看板
Platform Overview
三大功能区支撑资产负债模型闭环
平台围绕模型沉淀、预测执行和经营分析组织能力，让资产负债模型从专业计算工具升级为经营管理基础设施。
模型管理室
模型管理者
资产预测模型
- 现金流预测
- 固收类资产估值
- 权益类资产估值
- 资产再平衡
- I9计量
新准则预测模型
- CSM计量
- OCI计量
- 再保计量
- PAA计量
- 外挂计量
资负工作台
预测执行者
- 资产预测
- 资负匹配预测
- 新准则预测
- 偿付能力预测
- 情景测试
- 数据管理
- 结果管理
- 分析看板
管理驾驶舱
分析决策者
- 利润指标
- 净资产指标
- 投资收益指标
- 资负匹配分析
- 利源归因分析
- 预实偏差分析
Model Room
模型管理室
沉淀标准资产负债模型，将模型逻辑、变量、版本和结果链路变成可管理的模型资产。
标准资产负债模型
围绕资产预测、负债计量、准则预测和 ALM 匹配形成可复用模型框架，支撑不同预算、情景和管理口径。
灵活管理模型
支持模型逻辑查看、参数调整、公式测试和运行试算，让模型变更有入口、调整有依据。
逻辑查看
调整
测试
模型结果可回溯
将输入、任务、版本、输出结果和关键变量串联起来，支持从结果回看模型逻辑与数据来源。
版本链路
输入追踪
结果解释
ALM Workbench
资负工作台
把资产负债预测执行工作标准化，将数据、任务、模型运行和分析输出组织在统一工作台中。
数据预处理
统一接收资产、负债、经济情景及业务假设输入，完成数据清洗和口径整理。
输入合理性分析
在模型执行前识别异常、缺失、口径冲突和关键假设偏离。
模型执行
按任务配置触发资产预测、资负匹配、新准则和偿付能力测算。
分析看板
将预测输出快速转成趋势、结构、对比和预警视图。
统一管理
为每个运行任务保留输入数据、运行配置、模型版本和输出结果，方便复核、对比与复用。
Management Cockpit
管理驾驶舱
将资产负债模型计算出的定量指标，与公司经营管理动作结合起来，形成管理层可以直接使用的决策语言。
从模型结果到管理动作
把利润、净资产、投资收益、资负匹配和利源归因等指标呈现给管理层，为预算规划、资产配置、风险控制和监管沟通提供依据。
利润指标
识别预算结果与经营目标之间的差距。
净资产指标
跟踪资本、估值和会计口径变化影响。
投资收益指标
分析资产配置和市场环境对收益的贡献。
资负匹配分析
展示久期、现金流和情景压力下的匹配关系。
利源归因分析
拆解市场、业务、假设和模型因素的影响。
预实偏差分析
支撑预算复盘与下一轮假设校准。